Математическое моделирование
К.П. Осминин "Алгоритмы построения статистик для анализа и прогнозирования нестационарных временных рядов"
Управление и принятие решений
Распознавание образов
Высокопроизводительные вычислительные системы
Прикладные аспекты информатики
Аналитика
Abstracts
К.П. Осминин "Алгоритмы построения статистик для анализа и прогнозирования нестационарных временных рядов"

Аннотация.

Описаны алгоритмы построения статистики горизонтного ряда и максимального горизонта прогнозирования при заданной допустимой погрешности в эмпирической выборочной плотности функции распределения нестационарного временного ряда. На основе оценивания статистических параметров горизонтного ряда разработан алгоритм прогнозирования выборочной функции распределения с помощью эмпирического уравнения эволюции. Приведен пример прогнозирования конкретного ряда, образованного движением цен на финансовом рынке.

Ключевые слова:

нестационарный временной ряд, горизонтная статистика, оптимальный объем выборки, прогнозирование, кинетические уравнения

Автор:

Осминин Константин Павлович
Аспирант Мехмата МГУ 3-го года обучения. Специализируется в областях геометрии и топологии, теории особенностей, а также прикладной математической статистики. Имеет 11 публикаций в отраслевых изданиях по анализу рынка электроэнергии и 3 публикации в научных изданиях о методах исследования нестационарных процессов.
Эл. адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Полная версия статьи в формате pdf.

 

2017 / 01
2016 / 04
2016 / 03
2016 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2016. Создание сайта "РосИнтернет технологии".