 |
К.П. Осминин "Алгоритмы построения статистик для анализа и прогнозирования нестационарных временных рядов" |
 |
Аннотация.
Описаны алгоритмы построения статистики горизонтного ряда и максимального горизонта прогнозирования при заданной допустимой погрешности в эмпирической выборочной плотности функции распределения нестационарного временного ряда. На основе оценивания статистических параметров горизонтного ряда разработан алгоритм прогнозирования выборочной функции распределения с помощью эмпирического уравнения эволюции. Приведен пример прогнозирования конкретного ряда, образованного движением цен на финансовом рынке. Ключевые слова: нестационарный временной ряд, горизонтная статистика, оптимальный объем выборки, прогнозирование, кинетические уравнения Автор:
Осминин Константин Павлович
Аспирант Мехмата МГУ 3-го года обучения. Специализируется в областях геометрии и топологии, теории особенностей, а также прикладной математической статистики. Имеет 11 публикаций в отраслевых изданиях по анализу рынка электроэнергии и 3 публикации в научных изданиях о методах исследования нестационарных процессов.
Эл. адрес:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
|
